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Basel III adressiert in erster Linie ein „Leverage-Problem“
Die Börsen-Zeitung widmet sich in einem Special („Die Regulierung und die Folgen“) den einschneidenden Regeländerungen für die Finanzbranche im Jahr 2010 und blickt auf weitere Entwicklungen voraus.
So konstatiert das Blatt in seinem Hauptbeitrag: „Basel III soll den Spaß am Kasinospiel verderben“. Am Beispiel des neuen Eigenkapitalakkords sei das insgesamt intensivierte Regulierungstempo zu erkennen: „Obwohl die Komplexität gestiegen ist, verging zwischen ersten Vorschlägen und der jetzt vorliegenden Endfassung von Basel III nur ein Jahr, während an Basel II geschlagene fünf Jahre gearbeitet wurde.“ Für den Chef des regelsetzenden Baseler Ausschusses, Nout Wellink, sei Basel III in erster Linie „der Versuch einer regulatorischen Antwort auf das Leverage-Problem im Bankensektor“. Basel II sei eine Einladung zum Leverage gewesen. „Die Banken hätten die risikogewichtete…
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Regulierung
BdB zieht kritisches Fazit zu Regulierungsvorhaben
„Wie viel Regulierung verträgt eine Bank?“, so die Fragestellung eines Beitrags von Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), für die aktuelle Ausgabe des Branchenblatts „die bank“. Seiner Ansicht nach gibt es vier „Gradmesser“ einer „verträglichen staatlichen Regulierung“. Diese definiert Kemmer wie folgt: „Berücksichtigung aller berechtigten Anspruchsgruppen, Ausgewogenheit zwischen fair bewerteten Regulierungskosten und -nutzen, [...]
Experten stoßen sich an Unklarheiten des Kompromisses zur Finanzaufsicht
Der in einem Eckpunktepapier von CDU/CSU und FDP grob formulierte Reformansatz für die Finanzaufsicht wurde von der Wirtschaftspresse kritisch kommentiert (vgl. RMRG vom 20.12.) – nun melden sich auch Experten mit ihren Einwänden zu Wort.
So bezeichnet der Bochumer Bankenprofessor Stephan Paul die von der Regierungskoalition vorgelegten Pläne zur Neuausrichtung der deutschen Aufsicht als „unzeitgemäßen Kompromiss“. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung merkt der Experte an, dass die eigentliche Absicht, „Überschneidungen und Doppelarbeiten“ zwischen BaFin und Bundesbank zu verhindern, nicht adressiert wurde. Als Grund für den Minimal-Kompromiss werde dabei fortwährend auf die Unabhängigkeit der Bundesbank verwiesen, die einen Übertrag und die Bündelung von Kompetenzen verhindert habe. Demnach wäre die Bundesbank als Eingriffsbehörde, die Banken…
Basel II / Basel III
Bosch-Chef: Basel III „kommt reichlich spät“
In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt fordert Bosch-Chef Franz Fehrenbach für das kommende Jahr „ein Mehr an Verantwortung“ gerade dort, „wo die Krise ihren Ausgang nahm: im Finanzsektor“. Dazu merkt der Vorstandsvorsitzende des Automobilzulieferers an: „Dazu weisen die strengeren Eigenkapital- und Liquiditätsstandards, wie sie mit Basel III eingeführt werden sollen, in die richtige Richtung. Allerdings [...]
Ackermann als erfolgreicher Lobbyist in Sachen Basel III
In seinem Jahresrückblick benennt das Handelsblatt die einflussreichsten „Lobbyisten“, die sich für die eigene Sache oder die ihrer Branche stark gemacht haben. Zuvorderst wird dabei Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann in seiner Funktion als Chef des internationalen Bankenverbandes IIF angeführt. So heißt es: „Dass das Regelwerk Basel III mit sehr langen Übergangs fristen versehen wurde, ist [...]
Riskmanagement
Basel will Gangart bei operationellen Risiken verschärfen
Die Regulatoren des Baseler Ausschusses haben am vergangenen Freitag zwei Konsultationspapiere zum Umgang mit operationellen Risiken in Banken vorgelegt.
„Basel richtet Fokus auf das operationelle Risiko“, konstatiert dazu die Börsen-Zeitung. Mit dem Papier „Operational Risk - Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“ würde Basel auf eine bessere Abstimmung der Überwachungspraktiken der nationalen Bankaufseher zu den bankinternen Risikomodellen und den von ihnen verwendeten Ansätzen in Sachen Governance, Datenqualität und Modellierungsfragen drängen. „Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, eine schrittweise Konvergenz der zur Kapitalunterlegung von operationellen Risiken…
Modellstudie zur Incremental Risk Charge unter Basel 2.5
In einer aktuellen Studie entwickelt Christopher Finger vom Dienstleister RiskMetrics Group ein Modell für die Anwendung der so genannten „Incremental Risk Charge“ (IRC) unter den Vorgaben der neuen Regularien zur Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchrisiken (Basel III bzw. Basel 2.5). Die Regeln sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Anwendung kommen (vgl. RMRG vom 17.5.). Der Experte [...]
IT & Risk
Warnung vor IT-Problemen bei Umsetzung der Basel III-Anforderungen
Bankmanager überbieten sich aktuell in positiven Verlautbarungen, wie gut das eigene Institut auf Basel III vorbereitet sei. Doch die technische Implementierung der Regeln bietet mehr Herausforderungen, als von der Führungsspitze einer Bank einsehbar ist.
In einem Beitrag für das Fachblatt „Computerworld“ beschäftigen sich Mathias Walter, Industry Manager Finance der Trivadis AG, und Thomas Eichberg, Business Consultant Financial Services der Trivadis AG, mit den steigenden technischen Anforderungen beim Risikomanagement, die sich durch Basel III für Finanzinstitute ergeben. Die Fachabteilungen in den Banken würden sich zwar schon lange bevor die neuen Gesetze in Kraft treten mit der anstehenden Umsetzung auseinandersetzen, diese aber erst bei einem endgültigen Beschluss an die IT weitergeben. „Oft unterschätzt der Fachbereich…
SAP: Regulierung bietet Chancen für Banken
Michael Strauss, Director Industrie Solutions Banking SAP Deutschland, sieht durch Basel III und andere Regulierungen Chancen für sein Unternehmen, aber auch für die Finanzbranche. „Wir sehen […], dass die Zeit reif ist für eine Modernisierung der Banken. Das hat zum einen mit steigenden Compliance-Anforderungen wie Basel III und IFRS 9 zu tun. Zum anderen gibt [...]
