Der Finance IT-Dienstleister Trillium Software weist in einer Mitteilung auf ein kostenloses Web Seminar hin, in dessen Rahmen man aufzeigen will, wie der Finanzsektor von Lösungen zur Verbesserung der Datenqualität profitieren kann. Anhand konkreter Beispiele soll erläutert werden, wie heterogene Datenbestände konsolidiert und fehlerhafte Daten korrigiert werden können. „Daten von guter Qualität sind unabdingbar bei [...]

Der Schweizer Ratingdienstleister Independent Credit View (I-CV) attestiert 58 internationalen Finanzinstituten ein Kapitaldefizit in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar zum Ende des nächsten Jahres.
Nach Bericht der „International Herald Tribune“ wurden in der am Montag veröffentlichten Studie die Eigenkapitalquoten der Banken zum Ende des Jahres 2009 mit den erwarteten Kapitalanforderungen Ende 2011 verglichen. Hier seien die entsprechenden Gewinnerwartungen für dieses und das nächste Jahr sowie andere Faktoren – z.B. die Reform der Eigenkapitalregeln – eingezogen worden. Unter den Banken, die an diesem Punkt vor den größten Herausforderungen stehen, seien die Allied Irish Banks, die Commerzbank…

Im Rahmen der G20-Einigung auf eine Neuregulierung des Finanz- und Bankensektors haben die USA die bislang ausgebliebene Implementierung von Basel II für ihre Bankenbranche zugesagt. Auch wenn mit Blick auf jüngste offizielle Verlautbarungen neuerliche Verzögerungen bei diesem Prozess zu erwarten sind, beschäftigen sich die dortigen Institute bereits mit den etwaigen Herausforderungen infolge der neuen Regularien. [...]

Die US-Administration und die dortige Finanzaufsicht versuchen die Agenda zur internationalen Finanzmarktregulierung mit neuen Maßgaben zu beeinflussen.
Wie die Financial Times Deutschland berichtet, will US-Finanzminister Timothy Geithner seine europäischen Ministerkollegen zu einer Art Stresstest für Banken nach amerikanischem Vorbild drängen. Hintergrund sind entsprechende Informationen des Fernsehsenders CNBC, welcher sich wiederum auf US-Regierungsvertreter beruft. Der Stresstest soll die Krisenfestigkeit der Banken überprüfen. Geithner wolle dieses Thema bei seinem Treffen mit dem britischen Finanzminister George Osborne und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble besprechen. Bereits vergangene Woche veröffentlichte die FTD einen Gastbeitrag von…

Wie das Handelsblatt berichtet, will die neue britische Regierung durch eine Kommission prüfen lassen, ob große Banken in eine Geschäfts- und in eine Investmentbank aufgespaltet werden können. Dies sei eine Forderung der Liberaldemokraten aus dem Wahlkampf gewesen. Auch der Chef der niederländischen Großbank ING-Diba, Ben Tellings, votiert für ein solches Trennbankensystem. Seiner Meinung nach sollten [...]

In einem kritische gefassten Leitartikel unter dem Titel „Am Nacktbadestrand“ blickt die Börsen-Zeitung auf das Versagen des Risikomanagements im Rahmen der Finanzmarktkrise.
Als Ursache werden Fehlannahmen bei den zugrundeliegenden mathematischen Modellen ausgemacht. „Unter Laborbedingungen überzeugen die Formeln, die Stresstests und die Monte-Carlo-Simulationen, die Risiken besser beherrschbar machen sollen“, heißt es. Value at Risk (VaR) heiße das in den achtziger Jahren langwierig entwickelte Konzept. „An 99 von 100 Handelstagen sollte man damit in dieser Hinsicht gut fahren.“ Es gebe jedoch keine Auskunft darüber, wie hoch die Verluste an dem einen verbleibenden Tag sein könnten. Auch der jüngst von der Süddeutschen Zeitung als „Altmeister der Finanzmärkte“ bezeichnete Schweizer Finanzprofessor Heinz Zimmermann hatte bereits mehrfach heftige Kritik an den…

Im Rahmen der Hauptversammlung der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG wurden auch mögliche Auswirkungen einer schärferen Regulierung auf das Geschäft des Informationsdienstleisters thematisiert. Der vwd-Vorstandsvorsitzende Edmund J. Keferstein habe darauf hingewiesen, „dass alles, was Banken belastet, natürlich auch Rückwirkungen auf das operative Geschäft von vwd hat“. In einer Pressemitteilung wird seine Einschätzung zusammengefasst: „Aktuell stellen nach [...]

Das Handelsblatt sah vergangene Woche die asiatischen Banken durch die Regulierungspläne des Baseler Ausschusses unter Druck.
So könne die geplante neue Kernkapitaldefinition die Banken in Japan zwingen, ihre Kapitalrücklagen signifikant aufzubessern – man sieht hier „milliardenschwere Kapitalerhöhungen“ am Horizont. Zur Erklärung der Situation der japanischen Banken heißt es: „Bisher konnten sie in ihr Eigenkapital die Werte ihrer Softwarepakete, Überkreuzbeteiligungen und künftige Steuererstattungen einrechnen.“ Unter den neuen Baseler Regeln sind diese Positionen jedoch nicht länger anrechenbar. Die so genannten „defered tax deposits“ machen nach Aussage von Martin Schulz vom Fujitsu Research Institut in Tokio bislang rund ein Prozent der Eigenkapitaldecke…

Die Bankenbranche hat bei der Reform der Eigenkapitalunterlegung von Risiken im Handelsbuch Zeit gewonnen.
Zum Abschluss des Besuchs von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier in Washington, scheint es zumindest partiell eine Einigung auf die Einführung schärferer Bankeneigenkapitalregeln zu geben – wenn auch mit deutlicher zeitlicher Verschiebung. Demnach wird die restriktivere Eigenkapitalunterlegung der Handelsbuchrisiken von Banken nicht wie geplant zum Jahresanfang 2011 implementiert. „Beide Seiten arbeiten noch daran, sich auf ein gemeinsames Datum für das spätere Inkrafttreten zu verständigen“, berichtet die Börsen-Zeitung. Die Nachrichtenagentur Reuters merkt dazu an, das beide Seiten nun einen Einführungstermin im Laufe des nächsten Jahres ausarbeiten wollen. Grundlage der…

Das heutige Handelsblatt sieht die deutschen Banken an ihren Risikonetzen „flicken“.
Hintergrund ist eine Umfrage der Zeitung bei den Finanzinstituten, die ergeben habe, das diese seit Ausbruch der Finanzkrise im Bereich Risikomanagement „massiv nachgerüstet“ und dabei in Technik und Personal investiert haben. Die Suche der Banken nach Risikoexperten spiegele sich auch auf dem entsprechenden Arbeitsmarkt wieder, erkennt Tiemo Kracht, Geschäftsführer bei Kienbaum Executive Consultants. „Die Zahl der Suchmandate ist in unserem Haus seit 2007 jedes Jahr um zehn bis 15 Prozent gestiegen“, wird der Experte im Beitrag zitiert. Auch Eike Bieber, Beraterin bei Pierre Audoin Consultants (PAC), berichtet über den klaren Trend – verbindet diesen jedoch auch mit der Warnung vor knapp werdenden Kapazitäten: „Heute ist sogar schon ein Engpass absehbar für sehr qualifizierte Experten.“ Dies könne auf lange…