Im Laufe des Jahres 2008 kam es zu einer plötzlichen Ausweitung der Credit Spreads, die zu einem rapiden Wertverfall bei vielen Finanzanlagen geführt hat und dabei die mangelnde Kapitalisierung vieler Finanzinstitute offenbart hat. Der Finanzexperte Aldo Letizia von der Banca Popolare Pugliese untersucht in einer aktuell veröffentlichten Analyse, warum die Risikomanagement-Systeme der Banken in der frühen Phase der Finanzkrise nicht in der Lage waren, diese Risiko-Akkumulationen abzubilden. Einleitend heißt es: „Primarily, we are questioning whether the most unexpected event was the magnitude of the spread widening or, rather, the extent of the price reaction to that factor.“

Nähere Informationen zur entsprechenden Studie können unter folgendem Kontakt erfragt werden: t.dieterich@rmrg.de